当他追随雇主夺权失败后，当选为万余雇佣兵的首领之一，率队且战且走，从波斯帝国的腹部向希腊人控制的黑海沿岸撤退。如果他的回忆录没有涂饰自己的话，他在长征过程中显示出色的指挥能力。万人希腊雇佣军之所以能够在波斯军队的围追堵截中安然无恙，色诺芬的镇定指挥起了决定作用。
尽管色诺芬亲历了长征的全过程，但由于军务倥偬，他并没有对当时自己的所历所闻所见进行日记式的及时记录，色诺芬在《长征记》也没有做过任何这方面的提示。他动笔写作《长征记》的时间至少是在他移居斯巴达（公元前394年）之后若干年，即长征结束7年多以后的追忆。但它们是着笔撰写回忆录时的追忆还是较早一些的追忆已无从查证，但可以肯定色诺芬《长征记》中有不少回忆失实之处，特别是那些关于现场纪实的情状描述、大段大段的对话和演说，显然系事后根据依稀的记忆和当时的情状所做的加工。古代史家虽然有历史写作必须真实的原则，但并不认为一定程度的编造与真实的追求互相矛盾，所以哪怕是最严谨的史家修昔底德也在自己的著作中用想象来填补历史记录的空白。当然，从《长征记》可以看出，色诺芬的记忆力十分惊人，他提供了大量明确的人物、时间、地点、地形地貌、距离、行军路线、村落的名称，对历史地理学的研究提供了翔实的证据。