后来，主帅韩琦贸然出兵，结果陷入西夏军队的埋伏圈内，死伤一万多人。之后，宋军又与夏在定川砦遭遇，结果宋军全军覆没。
交战失利迫使宋仁宗放弃了进攻方针，改用范仲淹的守策。于是，范仲淹大展身手，在宋、夏交界的前沿阵地修筑寨堡，建立军事据点，并精练士兵。范仲淹听取部下的建议，在延州东北二百里古宽州的地方筑起了一座新城。这里地处要冲，右可以保障延州的安全，左可以得到山西的粮食。
筑城后，在这里开辟荒田，收获不少粮食补充军粮；又招募通商，经济上逐渐充实起来。范仲淹的这些措施，使边境的经济迅速得到恢复，军事力量也得到了明显的加强，西夏军队不敢再轻易进犯。
范仲淹还采取措施，大力安抚宋、夏交界处的各少数民族。这些部族在宋、夏战争时持观望态度，范仲淹一面修筑城堡，切断他们与西夏的联系，另一方面召集他们的部族酋长，亲自接见，推心置腹地相谈，并发放粮食、农具等帮助他们恢复生产。这些部族纷纷归附宋朝，还在宋、夏战争中担任宋军的向导，出兵助战，有力地支持了宋军。