部队调往丰镇时，正值严寒的冬天，冷风刺骨，路局调配的又多是敞车。旅部负责交通的一位副官恳切交涉，才弄到一节蓬车准备给旅长乘坐，没想到张自忠一到车站，知道副官专门为他准备了车时，十分恼火，对那位副官大发雷霆：“那么多士兵都不怕冷，唯独我怕冷？旅长的身体是肉长的，难道士兵的身体就是泥捏的吗？”说完，他毅然登上了敞车。副官虽然觉得有些委屈，但内心却似有一股热泉直涌向嗓眼儿。后来，那辆蓬车留给了伤病员，张自忠和战士却挤乘在敞车里。
冯玉祥很了解民众的苦难生活，所以革命热情十分高涨，这样无形与帝国主义、封建军阀形成了对立。1926年，直奉军阀以冯玉祥“赤化”为名，组成规模庞大的“讨赤”联军，共同兴兵对西北军发动进攻。为了保存实力，避开锋芒，寻求自强之路，冯通电辞职，3月前往苏联，顺便向苏方洽谈军事援助问题。
冯玉祥赴苏后，国民军二军在河南溃败，在四面受敌的险恶形势下，国民一军先后放弃天津，退出北京，沿京绥线退往热、察、绥，主力集中在北京西北战略要地南口。士兵们被滚雷和集索手榴弹炸得死伤遍地，尸体堆满山谷，攻势顿挫，被迫只好退守左云右至之线。张自忠部据守山阴旦桑干河北岸。